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Clever, a extensão é sql pelo que entendi. Eu consegui carregar eles no qlik sense. Porém acho que não é da maneira que deveria ser. No começo do arquivo aparecem alguns comandos como criar a tabela, em seguida dropar, identifica o campo chave e ai lá embaixo estão as informações.
Creio que talvez eu tenha que abrir esses arquivos com um sgbd para depois se conectar a esse banco.
Se arrependimento matasse, eu teria pego o arquivo já em CSV. 
Mas vamos lá, tem jeito pra tudo.
Diego, pelo que entendi, é isto o que você precisa:
1 - Baixar o XAMPP - XAMPP Installers and Downloads for Apache Friends
2 - Abra o XAMPP Control Panel
3 - Inicie os serviços do servidor php e o MySQL, como na imagem abaixo.
4 - Após iniciar os serviços, clique no botão admin referente ao MySQL.
Quase lá...
5 - Clique no botão que está à esquerda na parte superior ('new') para criar uma nova base de dados (coloque o nome dela de 'cep', sem aspas).
6 - Após criar a base de dados 'cep', não clique em nada, a não ser em 'importar', como na imagem abaixo:
7 - Agora clique no botão para escolher um arquivo fonte, no caso o seu '.sql':
8 - Após selecionado o arquivo a ser importado, role a página até o fim (lá em baixo) e clique no botão 'executar':
9 - Agora sim configure a sua conexão usando o driver do MySQL e tudo mais que os camaradas já citaram acima. PS.: Caso o driver não funcione, procure por outro driver, só que para banco de dados MariaDB. Como o MySQL é pago agora, existe o MariaDB que tem alta compatibilidade e bla blá isso não te interessa no momento. Apenas procure outro driver se o do MySQL não funcionar.
Outra solução seria você baixar o MySQL Communnity que é free para developers, mas não sei como importar DUMPS diretamente pela interface Workbench.
E outra, a maioria dos DUMPS até onde eu sei são gerados pela ferramente que eu lhe instrí a usar acima. Qualquer dúvida abra o seu '.sql' com editor de texto e olhe as primeiras frases comentadas, geramente fica assim:
Bom, é isso.
Espero que lhe seja útil, amigo.
Att,