Aségurate que lo estés haciendo bien para cerciorarnos que lo que te sucede es otra casuística, aquí tienes otro post donde lo explican en detalle:
Re: Tutorial - Using Common Date Dimensions and Shared Calendars
Si ves que no te acaba de funcionar, mejor abre otro hilo para separar el tema y si es posible sube un fichero con algunos datos de muestra para ver como está estructurado y donde tienes el problema.
Un saludo
